El detalle de un warrant le muestra todas las características de la emisión, la última información actualizada de los precios del subyacente y la información legal de la emisión (ver tríptico de condiciones).

- Información actualizada de los precios del subyacente

Nuestra entidad pone a su disposición el último precio actualizado del subyacnete

- Datos de la emisión del warrant

Desarrolla las características básicas que definen el warrant. Nombre del warrant, emisor, precio de ejercicio, tipo de opción

- Información legal

Nuestra entidad le ofrece el tríptico de condiciones de cada emisor en el que se establecen las condiciones de la emisión del warrant.

- Gráfico del warrant

Nuestra entidad pone a su disposición un gráfico que compara la evolución temporal del precio de warrant versus el subyacente a 15 días, 1 mes, 3 y 6 meses. Este gráfico le permite elegir otras opciones de comparación.

Además, desde el detalle del warrant, usted puede acceder a varios simuladores:

- Simulador de escenarios: una potente herramienta, que le permite seleccionar la emisión más interesante teniendo en cuenta distintos escenarios de precios, volatilidad, vencimiento, variación del precio intradiaria.

- Simulador de volatilidad: le permite seleccionar la emisión más interesante de acuerdo con el criterio de riesgo a una semana, un mes y a 3 meses..

- Simulador de especulación: esta herramienta para operar con warrants, que le permite seleccionar la emisión más interesante en función de sus expectativas de tiempo, variación del precio y asunción de riesgo.

- Simulador de cobertura: Gracias a esta herramienta se puede conseguir que la caída del precio de una acción tenga un efecto nulo en su
cartera de valores.

Además, se muestran los datos de cotización del warrant: volatilidad, valor intrínseco, las derivadas griegas: beta, delta, theta y vega, etc...

Desde el detalle del warrant, usted puede dar una orden de compra o venta.

Breve Glosario de términos

- La Delta mide la variación que experimenta el precio del warrant ante variaciones en el precio del subyacente. Toma valores entre -1 y 1 ya que se expresa en tanto por uno.

- La Gamma mide la variación que experimenta la Delta ante variaciones en el precio del subyacente. Toma valores positivos o cero. Se expresa en tanto por uno.

- La Theta mide la variación que experimenta el precio del warrant ante variaciones en el tiempo restante hasta la fecha de vencimiento. Toma valores positivos o nulo. Se expresa en tanto por unidad de tiempo (tanto por sesión)

- La Vega mide la variación que experimenta el precio del warrant ante variaciones en la volatilidad del subyacente. Toma valores positivos o nulo. Se expresa en tanto por punto porcentual (tanto por 1% de movimiento de la volatilidad).